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Previsão da Volatilidade do Dólar Futuro: Aboradagem com Dados Diários e Intradiários (en Portugués)
Gustavo Corradi Matos
(Autor)
·
Novas Edicoes Academicas
· Tapa Blanda
Previsão da Volatilidade do Dólar Futuro: Aboradagem com Dados Diários e Intradiários (en Portugués) - Corradi Matos, Gustavo
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Reseña del libro "Previsão da Volatilidade do Dólar Futuro: Aboradagem com Dados Diários e Intradiários (en Portugués)"
A partir de dados de alta frequência do ativo contrato futuro de dólar, negociado Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, este trabalho avalia a capacidade de estimação e previsão da volatilidade dos modelos R-GARCH e HAR-RV em comparação aos modelos tradicionais GARCH e EGRACH. Para avaliar a capacidade preditiva dos modelos são considerados diferentes funções perda em conjunto com o teste de Diebold-Mariano modificado. Os resultados obtidos mostram que os modelos de volatilidade realizada apresentam desempenho preditivo significativamente superior aos tradicionais modelos GARCH e EGARCH com dados fora da amostra. Apesar do modelo HAR-RV apresentar evidências de superioridade ao modelo R-GARCH segundo as funções perda, o teste de Diebold-Mariano modificado não apontou diferença significativa no desempenho preditivo dos modelos.
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El libro está escrito en Portugués.
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